Analisis Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Trading Day terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018

Siregar, Muhammad Visal Mahendra Nauli (2020) Analisis Pengaruh Frekuensi Perdagangan, Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Trading Day terhadap Return Saham pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2016-2018. Ringkasan Skripsi thesis, STIE YKPN.

[img] Text
RINGKASAN SKRIPSI Muhammad Visal Mahendra Nauli Siregar- 111629192.pdf

Download (1MB)

Abstract

Dalam dunia investasi, banyak terjadinya transaksi-transaksi yang dilakukan dengan tujuan memperoleh imbal hasil yang diharapkan di masa depan. Instrumen dalam investasi yang dipilih merupakan saham, dimana saham membutuhkan wadah khusus yaitu pasar modal. Dalam transaksi di pasar modal, para investor memiliki tujuan untuk memperoleh return investasi yang sesuai. Salah satu alasan yang mendorong investor dalam berinvestasi dan juga sebagai imbalan atas risiko pada investasi yang dilakukan adalah return saham. Return saham merupakan profit yang bisa diterima oleh para investor atas investasi yang telah dilakukannya. Investor dalam menanamkan modalnya memerlukan berbagai informasi yang berguna untuk menganalisis hasil investasinya dalam pasar modal. Salah satu informasi yang diperlukan oleh para investor untuk menganalisis hasil investasinya di pasar modal yaitu informasi yang bersifat teknikal. Analisis teknikal merupakan suatu teknik analisis yang menggunakan grafik dalam analisisnya untuk memperkirakan harga saham di masa mendatang dengan mengamati perubahan harga saham tersebut di waktu sebelumnya. Dalam penelitian ini akan membahas seberapa besar pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, inflasi, nilai tukar rupiah dan trading day terhadap return saham. Penelitian ini dilakukan karena masih terdapat perbedaan penelitian antara penelitian yang satu dengan yang lain serta terdapat perbedaan antara keadaan yang sebenarnya terjadi dari data penelitian dengan teori yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Populasi dari studi ini adalah saham-saham pada Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang dipilih pada studi ini adalah semua saham di indonesia yang memilki kapitalisasi pasar lebih dari 10 triliun selama periode 2016-2018 dengan minimal 30 emiten. Data penelitian ini diambil dengan cara download pada website resmi Bursa Efek Indonesia berupa ringkasan saham dari tahun 2016-2018. Metode analisis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: variabel frekuensi perdagangan, volume perdagangan, inflasi, nilai tukar rupiah berpengaruh negative signifikan terhadap return saham, sedangkan variabel trading day berpengaruh positif signifikan terhadap return saham. Pada uji F angka sig. sebesar 0,053 tidak melebihi 0,1, artinya hipotesis diterima. Nilai F-hitung 2,210 melebihi F-tabel 1,85, artinya hipotesis diterima. Keputusan yang dapat peneliti simpulkan adalah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tergambarkan pada persamaan model regresi. Besarnya koefisien determinasi adalah sebesar 2,7 % yang artinya 2,7 persen return saham dipengaruhi oleh variabel independen, sedangkan sisanya sebesar 97,3 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak diajukan di dalam penelitian

Item Type: Thesis (Ringkasan Skripsi)
Additional Information: Skripsi dapat dibaca di Perpustakaan dengan call number SIR a 6761/2020
Uncontrolled Keywords: Return saham, frekuensi perdagangan, volume perdagangan, inflasi, nilai tukar rupiah, trading day
Subjects: AKUNTANSI > Pasar Modal
Divisions: Program Sarjana > Ringkasan Skripsi Akuntansi
Depositing User: Pustakawan STIE YKPN
Date Deposited: 07 May 2021 03:01
Last Modified: 07 May 2021 03:03
URI: http://repository.stieykpn.ac.id/id/eprint/1136

Actions (login required)

View Item View Item